Сравнение ^AEX с ^AW01
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и FTSE All World (^AW01).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или ^AW01.
Корреляция
Корреляция между ^AEX и ^AW01 составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^AEX и ^AW01
Основные характеристики
^AEX:
-0.62
^AW01:
0.29
^AEX:
-0.73
^AW01:
0.47
^AEX:
0.90
^AW01:
1.07
^AEX:
-0.56
^AW01:
0.25
^AEX:
-1.89
^AW01:
1.30
^AEX:
4.72%
^AW01:
3.11%
^AEX:
14.30%
^AW01:
13.93%
^AEX:
-71.60%
^AW01:
-59.48%
^AEX:
-16.03%
^AW01:
-10.90%
Доходность по периодам
С начала года, ^AEX показывает доходность -9.35%, что значительно ниже, чем у ^AW01 с доходностью -6.07%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям ^AW01 по среднегодовой доходности: 4.54% против 5.89% соответственно.
^AEX
-9.35%
-11.75%
-13.02%
-9.60%
9.26%
4.54%
^AW01
-6.07%
-5.34%
-6.97%
1.26%
10.53%
5.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^AEX и ^AW01
^AEX
^AW01
Сравнение ^AEX c ^AW01 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и FTSE All World (^AW01). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AEX и ^AW01
Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки ^AW01 в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^AW01. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AEX и ^AW01
AEX Index (^AEX) и FTSE All World (^AW01) имеют волатильность 9.09% и 9.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.