PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^AEX с ^AW01
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AEX с ^AW01

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и FTSE All World (^AW01).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или ^AW01.

Корреляция

Корреляция между ^AEX и ^AW01 составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^AEX и ^AW01

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AEX Index (^AEX) и FTSE All World (^AW01). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AEX:

0.02

^AW01:

0.69

Коэф-т Сортино

^AEX:

0.15

^AW01:

0.96

Коэф-т Омега

^AEX:

1.02

^AW01:

1.14

Коэф-т Кальмара

^AEX:

0.04

^AW01:

0.59

Коэф-т Мартина

^AEX:

0.11

^AW01:

2.46

Индекс Язвы

^AEX:

5.31%

^AW01:

3.85%

Дневная вол-ть

^AEX:

15.10%

^AW01:

14.30%

Макс. просадка

^AEX:

-71.60%

^AW01:

-59.48%

Текущая просадка

^AEX:

-3.28%

^AW01:

-1.88%

Доходность по периодам

С начала года, ^AEX показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у ^AW01 с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям ^AW01 по среднегодовой доходности: 6.34% против 7.12% соответственно.

^AEX

С начала года

4.41%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

4.27%

1 год

0.34%

3 года

10.50%

5 лет

11.84%

10 лет

6.34%

^AW01

С начала года

3.44%

1 месяц

7.31%

6 месяцев

1.98%

1 год

10.18%

3 года

11.47%

5 лет

12.03%

10 лет

7.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AEX Index

FTSE All World

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AEX и ^AW01

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^AEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^AEX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
^AW01
Ранг риск-скорректированной доходности ^AW01, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW01, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW01, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW01, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW01, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW01, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AEX c ^AW01 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и FTSE All World (^AW01). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^AEX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа ^AW01 равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AEX и ^AW01, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и ^AW01

Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки ^AW01 в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^AW01. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и ^AW01

AEX Index (^AEX) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с FTSE All World (^AW01) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AW01. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...