PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^AEX с ^AW01
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^AEX и ^AW01 составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности ^AEX и ^AW01

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AEX Index (^AEX) и FTSE All World (^AW01). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.58%
5.08%
^AEX
^AW01

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AEX:

0.84

^AW01:

1.36

Коэф-т Сортино

^AEX:

1.23

^AW01:

1.84

Коэф-т Омега

^AEX:

1.15

^AW01:

1.25

Коэф-т Кальмара

^AEX:

1.09

^AW01:

1.71

Коэф-т Мартина

^AEX:

2.37

^AW01:

7.03

Индекс Язвы

^AEX:

4.18%

^AW01:

2.00%

Дневная вол-ть

^AEX:

11.80%

^AW01:

10.31%

Макс. просадка

^AEX:

-71.60%

^AW01:

-59.48%

Текущая просадка

^AEX:

-1.16%

^AW01:

-1.40%

Доходность по периодам

С начала года, ^AEX показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у ^AW01 с доходностью 3.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^AEX имеют среднегодовую доходность 6.82%, а акции ^AW01 немного впереди с 7.02%.


^AEX

С начала года

6.71%

1 месяц

2.53%

6 месяцев

3.19%

1 год

9.34%

5 лет

8.58%

10 лет

6.82%

^AW01

С начала года

3.95%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

5.08%

1 год

14.78%

5 лет

8.46%

10 лет

7.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AEX и ^AW01

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^AEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^AEX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

^AW01
Ранг риск-скорректированной доходности ^AW01, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW01, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW01, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW01, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW01, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW01, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AEX c ^AW01 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и FTSE All World (^AW01). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^AEX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.500.381.36
Коэффициент Сортино ^AEX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.621.84
Коэффициент Омега ^AEX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.501.071.25
Коэффициент Кальмара ^AEX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.411.71
Коэффициент Мартина ^AEX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.847.03
^AEX
^AW01

Показатель коэффициента Шарпа ^AEX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа ^AW01 равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AEX и ^AW01, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.38
1.36
^AEX
^AW01

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и ^AW01

Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки ^AW01 в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^AW01. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.87%
-1.40%
^AEX
^AW01

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и ^AW01

AEX Index (^AEX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с FTSE All World (^AW01) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AW01. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.06%
2.78%
^AEX
^AW01
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab