PortfoliosLab logo
Сравнение ^AEX с ^AW01
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^AEX и ^AW01 составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ^AEX и ^AW01

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AEX Index (^AEX) и FTSE All World (^AW01). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
53.41%
225.25%
^AEX
^AW01

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AEX:

-0.02

^AW01:

0.50

Коэф-т Сортино

^AEX:

0.08

^AW01:

0.75

Коэф-т Омега

^AEX:

1.01

^AW01:

1.11

Коэф-т Кальмара

^AEX:

-0.02

^AW01:

0.45

Коэф-т Мартина

^AEX:

-0.05

^AW01:

1.90

Индекс Язвы

^AEX:

5.24%

^AW01:

3.79%

Дневная вол-ть

^AEX:

15.01%

^AW01:

14.21%

Макс. просадка

^AEX:

-71.60%

^AW01:

-59.48%

Текущая просадка

^AEX:

-5.37%

^AW01:

-3.99%

Доходность по периодам

С начала года, ^AEX показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у ^AW01 с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям ^AW01 по среднегодовой доходности: 6.31% против 6.68% соответственно.


^AEX

С начала года

2.16%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

1.59%

1 год

2.15%

5 лет

11.65%

10 лет

6.31%

^AW01

С начала года

1.21%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

1.91%

1 год

11.75%

5 лет

11.73%

10 лет

6.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AEX и ^AW01

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^AEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^AEX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

^AW01
Ранг риск-скорректированной доходности ^AW01, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW01, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW01, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW01, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW01, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW01, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AEX c ^AW01 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и FTSE All World (^AW01). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^AEX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^AEX: 0.12
^AW01: 0.50
Коэффициент Сортино ^AEX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^AEX: 0.28
^AW01: 0.75
Коэффициент Омега ^AEX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^AEX: 1.04
^AW01: 1.11
Коэффициент Кальмара ^AEX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^AEX: 0.13
^AW01: 0.45
Коэффициент Мартина ^AEX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
^AEX: 0.31
^AW01: 1.90

Показатель коэффициента Шарпа ^AEX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа ^AW01 равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AEX и ^AW01, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.12
0.50
^AEX
^AW01

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и ^AW01

Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки ^AW01 в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^AW01. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.60%
-3.99%
^AEX
^AW01

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и ^AW01

AEX Index (^AEX) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с FTSE All World (^AW01) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AW01. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.12%
9.24%
^AEX
^AW01