PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^AEX с ^AW01
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^AEX и ^AW01 составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ^AEX и ^AW01

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AEX Index (^AEX) и FTSE All World (^AW01). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.94%
201.84%
^AEX
^AW01

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AEX:

-0.62

^AW01:

0.29

Коэф-т Сортино

^AEX:

-0.73

^AW01:

0.47

Коэф-т Омега

^AEX:

0.90

^AW01:

1.07

Коэф-т Кальмара

^AEX:

-0.56

^AW01:

0.25

Коэф-т Мартина

^AEX:

-1.89

^AW01:

1.30

Индекс Язвы

^AEX:

4.72%

^AW01:

3.11%

Дневная вол-ть

^AEX:

14.30%

^AW01:

13.93%

Макс. просадка

^AEX:

-71.60%

^AW01:

-59.48%

Текущая просадка

^AEX:

-16.03%

^AW01:

-10.90%

Доходность по периодам

С начала года, ^AEX показывает доходность -9.35%, что значительно ниже, чем у ^AW01 с доходностью -6.07%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям ^AW01 по среднегодовой доходности: 4.54% против 5.89% соответственно.


^AEX

С начала года

-9.35%

1 месяц

-11.75%

6 месяцев

-13.02%

1 год

-9.60%

5 лет

9.26%

10 лет

4.54%

^AW01

С начала года

-6.07%

1 месяц

-5.34%

6 месяцев

-6.97%

1 год

1.26%

5 лет

10.53%

10 лет

5.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AEX и ^AW01

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^AEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^AEX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

^AW01
Ранг риск-скорректированной доходности ^AW01, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW01, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW01, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW01, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW01, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW01, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AEX c ^AW01 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и FTSE All World (^AW01). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^AEX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00
^AEX: -0.43
^AW01: 0.29
Коэффициент Сортино ^AEX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^AEX: -0.48
^AW01: 0.47
Коэффициент Омега ^AEX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.20
^AEX: 0.94
^AW01: 1.07
Коэффициент Кальмара ^AEX, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^AEX: -0.44
^AW01: 0.25
Коэффициент Мартина ^AEX, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^AEX: -1.07
^AW01: 1.30

Показатель коэффициента Шарпа ^AEX на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа ^AW01 равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AEX и ^AW01, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
0.29
^AEX
^AW01

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и ^AW01

Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки ^AW01 в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^AW01. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.37%
-10.90%
^AEX
^AW01

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и ^AW01

AEX Index (^AEX) и FTSE All World (^AW01) имеют волатильность 9.09% и 9.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.09%
9.46%
^AEX
^AW01
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab